03/16 美政府干預銀行危機

观点与头寸：

 

对冲基金大佬Ackman：联储会虽干预 但更多的银行可能会倒闭

Pershing Square创始人Bill Ackman表示，尽管美国当局在矽谷银行倒闭后干预，以提振人们对银行体系的信心，但更多的银行可能会倒闭。

 

政府干预矽谷银行危机遭批评 Griffin等投资大佬警示道德风险

矽谷银行倒闭后美国政府紧急出手支持金融体系，此举赢得了萨默斯、Bill Ackman等知名人士的赞誉。但对冲基金Citadel的亿万富豪创始人Ken Griffin提出批评，认为美国政府不应出手干预保护矽谷银行的所有储户。

 

Ken Griffin的Citadel公布持有Western Alliance 5.3%的股份

根据SEC披露文件，截止周二开盘，Ken Griffin的Citadel持有Western Alliance Bancorp 5.3%的股份。在矽谷银行和Signature Bank倒闭之后，Western Alliance等区域性银行股价一度重挫。

 

量化基金的国债头寸惨遭轧空 3000亿美元的错误押注已回补2000亿

从美国到欧洲的债市出现几十年来最大的涨势，短线量化基金急忙回补其在政府债券的空头头寸。根据摩根大通的数据，商品交易顾问(CTA)原有高达3000亿美元方向错误的押注，在短短三天内就回补其中的三分之二。

 

交易策略：

 

市场押注联储会年内降息 但去年大赚的BlueBay却在逆向押注市场错了

债市押注于联储会年内会转而降息，但BlueBay Asset Management却在押注债市这种想法是错的。BlueBay首席投资官Mark Dowding表示，近期的市场走势——周一债市出现历史性大涨，似乎部分受技术面因素推动，因为空头投资者止损出局。

 

做空商场大赚119%的对冲基金经理又盯上了写字楼

因为做空购物中心相关债券而大赚119%的对冲基金经理，正在押注美国商用房地产市场会再出问题。Polpo Capital Management创始人Daniel McNamara说，在疫情过去之后，很多老写字楼未能吸引上班族回来，因此对租户的吸引力下降并引发了一波违约。

 

对冲基金PSAM聘回Di Mino以增强事件驱动型交易

P. Schoenfeld Asset Management已经雇回基金经理Giuseppe Di Mino，为迎接信用市场的机会和更广泛的事件驱动策略做准备。Di Mino曾在该公司工作了10年，后来加入了Segantii Capital Management。

 

行业要闻：

 

编程、翻译无所不能 Citadel掌门人希望旗下公司用上ChatGPT

Citadel和Citadel Securities的亿万富翁创始人Ken Griffin表示，他的公司正在就获得ChatGPT的全企业使用许可进行谈判。

 

业绩亏损也要收钱 对冲基金Millennium宣布管理费新规

Millennium Management的Izzy Englander改变了一项条款，要求即使该对冲基金亏损，客户也需支付最低管理费。

 

Brevan Howard收购加密货币基金 继续进军数字资产领域

据知情人士透露，Brevan Howard Asset Management正在收购一家由加密货币投资公司Dragonfly Capital管理的多空对冲基金，这是其进军数字资产的最新迹象。

 

HPS、橡树资本等公司愿意为矽谷银行储户提供融资

据知情人士透露，HPS Investment Partners和橡树资本等投资公司愿意向无法从矽谷银行取出资金的企业提供融资。据悉，一些公司提出以60%-75%的折扣价格，购买矽谷银行客户的存款。