03/16 美政府干預銀行危機

觀點與頭寸：

 

對沖基金大佬Ackman：聯儲會雖干預 但更多的銀行可能會倒閉

Pershing Square創始人Bill Ackman表示，儘管美國當局在矽谷銀行倒閉後干預，以提振人們對銀行體系的信心，但更多的銀行可能會倒閉。

 

政府干預矽谷銀行危機遭批評 Griffin等投資大佬警示道德風險

矽谷銀行倒閉後美國政府緊急出手支持金融體系，此舉贏得了薩默斯、Bill Ackman等知名人士的贊譽。但對沖基金Citadel的億萬富豪創始人Ken Griffin提出批評，認為美國政府不應出手干預保護矽谷銀行的所有儲戶。

 

Ken Griffin的Citadel公佈持有Western Alliance 5.3%的股份

根據SEC披露文件，截止周二開盤，Ken Griffin的Citadel持有Western Alliance Bancorp 5.3%的股份。在矽谷銀行和Signature Bank倒閉之後，Western Alliance等區域性銀行股價一度重挫。

 

量化基金的國債頭寸慘遭軋空 3000億美元的錯誤押注已回補2000億

從美國到歐洲的債市出現幾十年來最大的漲勢，短線量化基金急忙回補其在政府債券的空頭頭寸。根據摩根大通的數據，商品交易顧問(CTA)原有高達3000億美元方向錯誤的押注，在短短三天內就回補其中的三分之二。

 

交易策略：

 

市場押注聯儲會年內降息 但去年大賺的BlueBay卻在逆向押注市場錯了

債市押注於聯儲會年內會轉而降息，但BlueBay Asset Management卻在押注債市這種想法是錯的。BlueBay首席投資官Mark Dowding表示，近期的市場走勢——周一債市出現歷史性大漲，似乎部分受技術面因素推動，因為空頭投資者止損出局。

 

做空商場大賺119%的對沖基金經理又盯上了寫字樓

因為做空購物中心相關債券而大賺119%的對沖基金經理，正在押注美國商用房地產市場會再出問題。Polpo Capital Management創始人Daniel McNamara說，在疫情過去之後，很多老寫字樓未能吸引上班族回來，因此對租戶的吸引力下降並引發了一波違約。

 

對沖基金PSAM聘回Di Mino以增強事件驅動型交易

P. Schoenfeld Asset Management已經雇回基金經理Giuseppe Di Mino，為迎接信用市場的機會和更廣泛的事件驅動策略做準備。Di Mino曾在該公司工作了10年，後來加入了Segantii Capital Management。

 

行業要聞：

 

編程、翻譯無所不能 Citadel掌門人希望旗下公司用上ChatGPT

Citadel和Citadel Securities的億萬富翁創始人Ken Griffin表示，他的公司正在就獲得ChatGPT的全企業使用許可進行談判。

 

業績虧損也要收錢 對沖基金Millennium宣布管理費新規

Millennium Management的Izzy Englander改變了一項條款，要求即使該對沖基金虧損，客戶也需支付最低管理費。

 

Brevan Howard收購加密貨幣基金 繼續進軍數字資產領域

據知情人士透露，Brevan Howard Asset Management正在收購一家由加密貨幣投資公司Dragonfly Capital管理的多空對沖基金，這是其進軍數字資產的最新跡象。

 

HPS、橡樹資本等公司願意為矽谷銀行儲戶提供融資

據知情人士透露，HPS Investment Partners和橡樹資本等投資公司願意向無法從矽谷銀行取出資金的企業提供融資。據悉，一些公司提出以60%-75%的折扣價格，購買矽谷銀行客戶的存款。